我的第一支AI交易策略：一段非工程師的真實實驗故事

廖天佑 Bless Liao
6月28日
讀畢需時 7 分鐘

已更新：8月13日

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回測紀錄與績效影片，影片來源/我的電腦畫面錄製

開場故事：從課程推廣走進EA實驗室

如果你曾經想過：「我不會寫程式，也沒有金融背景，那我能用AI打造出一個交易策略嗎？」那我想跟你分享我的故事，也許會給你一些啟發。

這一切的起點，是來自在眾曜智庫學院的例行公事。我負責協助財商課程的推廣與銷售，經常需要與講師們討論各種交易策略，甚至自己動手驗證效果。雖然我對圖像式AI和網頁技術略有涉獵，但對程式語言與自動化交易一無所知。

某天，一位講師提出一套理論完備的交易策略，勾起了我過去在市場觀察中的諸多共鳴。我直覺它在當前的行情環境中會有不錯的表現，但這類策略若靠人力操作，光是手動盯盤與執行就極為繁瑣。我一邊思考，一邊對自己說：「如果AI真的可以做到那麼多事，為什麼不讓它來幫我落地這些策略？」

就這樣，我踏上了一條既陌生又興奮的旅程，開啟了這場屬於我的EA實驗計畫。

AI協作流程：ChatGPT × Claude

在這段探索過程中，我找到了兩位「AI夥伴」：ChatGPT Pro 和 Claude Opus。它們的搭配幾乎完美，一位幫我分析策略，一位幫我寫程式。

我會先將自己對黃金市場的觀察整理出來，包括如何分辨趨勢與盤整、市場常見的錯誤訊號（例如假突破）、波動區間（ATR值、價格上下限等），然後交給ChatGPT分析。它不只是文字處理工具，它更像是能理解語意脈絡的策略諮詢顧問。每當我拿出一張回測虧損的圖表，它都能快速指出問題所在，讓我節省大量猜測與摸索的時間。

有了清晰邏輯之後，我就請Claude將條件轉換為MQL程式碼。MQL 是一種用於MetaTrader平台（如MT4）撰寫自動化交易策略的程式語言。Claude處理語法的穩定度令人驚艷，雖然中間也有碰過bug，但它回應迅速且結構清晰，大大降低了進入程式世界的門檻。這樣我就能把代碼匯入MT4（MetaTrader 4，一種外匯交易常用平台）進行回測（模擬過去市場資料測試策略效果），再根據結果繼續調整邏輯、修正程式。

整個過程，我採用的不是「一口氣完成」的方式，而是「快速小步調」策略。以前要花一週觀察的結果，現在一天之內就能做完十輪，效率驚人。

挑戰與突破：時間與腦力的拉扯

你可能會以為，有了AI，一切都會變簡單。某種程度上是，但我也沒想到，真正的挑戰竟然來自「時間管理」和「腦力負荷」。

AI讓我能處理的事情變得更多，也更快，但每個決策都需要我去判斷對錯、過濾幻覺（AI的錯誤推論）、反覆試驗。每天腦袋就像被塞進一顆高頻處理器，不斷在分析、選擇、優化。坦白說，我最多一天只能集中精神工作六小時，再多就頭脹欲裂。

這讓我明白，AI雖然不是全自動魔法棒，但它的確是一種知識密度的放大器。如果你願意投入，它能讓你在極短時間內吸收與建立超乎以往的能力結構。

成果驗證：EA上線運作

經過20天的密集測試與優化，我的第一支EA策略終於完成。EA是Expert Advisor的縮寫，指的是一種能自動化執行交易策略的程式。在這裡，它讓我不再需要人工下單。

現在這支EA已經在我的實盤帳戶中穩定執行，表現與回測數據相差無幾，讓我非常驚喜。

更重要的是，它也被我用來同時操作多個Prop Firm帳號。Prop Firm（Proprietary Trading Firm）是一種由公司提供資金、你負責操作並抽成的模式。過去要同時操作多個帳號非常吃力，但現在，AI讓這一切變得可能。

法規限制：我能公開這支EA嗎？

很遺憾的是，依照目前台灣的法規，我無法公開販售這支EA或提供交易建議。即使這策略是我自己設計與驗證的，若涉及招攬投資或保證獲利，便可能觸法。

但我可以做的是：把整套「AI輔助打造EA的流程」完整分享出來，讓大家能學會自己打造自己的策略，避免觸及灰色地帶。

觀念總結：AI不是捷徑，而是推進器

很多人對AI有誤解，覺得它是讓人「偷懶」的工具。但我這段經歷讓我深刻體會：AI不是讓你做得少，而是讓你能做更多。它放大了你的決策品質、學習速度與執行效率。

如果你不怕累、不怕思考，願意把混亂變成邏輯，那AI就是你最強的拍檔。它能幫你把一個模糊的概念，變成可以自動化、可以量化、可以變現的策略。

這就是我的AI交易之路。如果你也想試著走走看，歡迎留言或私訊我，我會盡我所能與你分享這趟路上所有實用的細節與經驗。你會發現，知識與技術不再是門檻，而是通往自由的工具。

常見問題FAQ

Q1：我不會寫程式，也能打造自己的EA嗎？A：可以，只要懂邏輯與策略概念，AI可以幫你處理技術部分。ChatGPT與Claude能協助你完成大部分程式需求。

Q2：我該怎麼開始？需要準備什麼工具？A：你需要：ChatGPT Pro帳號(需要使用大量深入研究)、Claude帳號、MT4平台、基本交易策略邏輯。其餘的，AI會協助你逐步完成。

Q3：EA會不會有bug？我怎麼檢查？A：有可能，但Claude會給你清晰結構的代碼。若出錯，可再請它逐步debug，也可交叉檢查回測與圖表表現。

Q4：真的能實際運行嗎？和回測差異大嗎？A：我自己部署後實際績效與回測數據差距不大，但建議每個人都做回測優化與小資測試，降低風險。

Q5：你會開課嗎？能學完整流程嗎？A：有可能，如果有多於閒時間的話，會以教學形式呈現「從0到1打造EA策略」的完整路徑。

詞彙釋義補充

EA（Expert Advisor）：一種能自動執行交易指令的程式，常見於MT4平台。
MT4（MetaTrader 4）：全球廣泛使用的交易平台，支援EA、回測、自動化策略。
MQL：MetaTrader的專屬程式語言，用於撰寫EA和自動化指令。
回測：利用歷史價格資料模擬策略表現，以評估其可行性。
錯誤訊號（false signal）：看似有效但實際會造成虧損的交易訊號，常見於盤整或假突破階段。
波動區間（volatility range）：市場價格高低波動的範圍，可用ATR指標衡量。
Prop Firm：提供資金讓交易者操作的公司，交易者通過測試可取得資金分潤。
法規限制：台灣目前禁止未具執照的個人販售投資策略或承諾報酬行為。

7/20後記

經過兩個月的觀察，AI寫出來的EA確實是可以在實單好好的運行，不過最佳化的參數也會需要根據市場盤勢去做微調，目前還沒有找出能夠透過自適應策略來完成一支打天下的做法但是過程中有很大的收穫，例如可以透過多參數、多策略同時運行來撫平虧損幅度，以及一些技術上的限制，例如MT5的EA交易無法辨識圖片，讀取的是數據，但是可以透過預訓練好的GPTs，辨識當前盤型去判斷應該啟用什麼策略

然後就是網路連線問題，我住新北板橋6年屋齡的社區，使用雙向1G的網路速率，仍然有網路連線不穩定的問題，叫修兩次換了數據機也換了網路線都解決不了。(原本用大大寬頻的網路常斷線，換到中華仍然有斷線問題，甚至連電腦都換了😅)